投资组合的标准差计算公式是什么？_求解：投资组合的方差（需要计算过程和解释。谢谢）

商标 2023年12月23日 09:40 57 祥恒

大家好！今天让小编来大家介绍下关于投资组合的标准差计算公式是什么？_求解：投资组合的方差（需要计算过程和解释。谢谢）的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。

文章目录列表:

1.投资组合的标准差计算公式是什么？
2.求解：投资组合的方差（需要计算过程和解释。谢谢）
3.投资组合中各非系统风险的方差公式如何理解

投资组合的标准差计算公式是什么？

投资组合的标准差计算公式为 σP=W1σ1+W2σ2

各种股票之间不可能完全正相关，也不可能完全负相关，所以不同股票的投资组合可以减低风险，但又不能完全消除风险。一般而言，股票的种类越多，风险越小。

比如我们投资A、B两个股票，标准差分别为0.10和0.14，分别投资50%，二者的相关系数是0.5，所以组合的标准差为

[（0.5*0.10）2+（0.5*0.14）2+2*0.5*0.5*0.10*0.14*0.5]1/2=0.1044，而二者的加权平均数=0.1*0.5+0.14*0.5=0.12，0.1044＜0.12。

所以，两种证券之间的相关系数<1,证券组合报酬率的标准差就小于各证券报酬率标准差的加权平均数，这里是因为组合抵消了非系统风险而导致的。

扩展资料

基金投资组合的两个层次

第一层次是在股票、债券和现金等各类资产之间的组合，即如何在不同的资产当中进行比例分配；第二个层次是债券的组合与股票的组合，即在同一个资产等级中选择哪几个品种的债券和哪几个品种的股票以及各自的权重是多少。

投资者把资金按一定比例分别投资于不同种类的有价证券或同一种类有价证券的多个品种上，这种分散的投资方式就是投资组合。通过投资组合可以分散风险，即“不能把鸡蛋放在一个篮子里”，这是证券投资基金成立的意义之一。

基于风险分散的原理，需要将资金分散投资到不同的投资项目上；在具体的投资项目上，还需要就该项资产做多样化的分配，使投资比重恰到好处。

切记，任何最佳的投资组合，都必须做到分散风险。如果你是投资新手，手中只有几千元钱，这个原则或许一时还无法适用；但随着年龄增长，你的收入越来越多时，将手中的资金分散到不同领域绝对是明智之举。这时，“一百减去目前年龄”公式将会非常实用。

百度百科-投资组合

求解：投资组合的方差（需要计算过程和解释。谢谢）

投资组合的标准差计算公式为σP=W1σ1+W2σ2。三种证券组合标准差的算法：根据代数公式：（a+b+c）的平方=（a的平方+b的平方+c的平方+2ab+2ac+2bc）第一步 1，将A证券的权重×标准差，设为A， 2，将B证券的权重×标准差，设为B， 3，将C证券的权重×标准差，设为C，第二步将A、B证券相关系数设为X 将A、C证券相关系数设为Y 将B、C证券相关系数设为Z 展开上述代数公式，将x、y、z代入，即可得三种证券的组合标准差=（A的平方+B的平方+C的平方+2XAB+2YAC+2ZBC）的1/2次方。

投资组合中各非系统风险的方差公式如何理解

VAR(P)=w1^2 var1 + w2^2 var2+ 2 w1 w2 var1var2cov(1,2)

w1=0.5， w2=0.5， var1=0.1， var2=0.12 ， cov(1,2)=0.006

带入 var（p）= 0.5^2×0.1+0.5^2×0.12+2×0.5×0.5×0.006=0.2345。

再进行开方，得到

0.2345^0.5=0.003=0.3% 选 D

算得挺累的，给个赞。

1、衡量组合实际风险的是组合方差（组合标准差的平方）

2、组合方差=组合非系统风险+组合系统风险

3、组合非系统风险就是组合中三个资产各自方差乘以组合权重平方后的加总。组合非系统风险可以通过组合充分分散趋近于0，组合中股票越多，行业规模越分散，非系统风小就越小。

4、组合的系统风险是分散不掉的。

所以，衡量组合的总风险用组合标准差的平方（组合方差），衡量组合的可以分散掉的非系统风险，就用这个非系统风险，这两个数值的差就是组合的系统风险。