期权权利金如何计算_求大佬教一下计算期权盈亏
大家好！今天让小编来大家介绍下关于期权权利金如何计算_求大佬教一下计算期权盈亏的问题，以下是小编对此问题的归纳整理，让我们一起来看看吧。
文章目录列表:
1.期权权利金如何计算2.求大佬教一下计算期权盈亏
3.期权盈利计算
期权权利金如何计算
期权的权利金就是指期权合约的价格，也就是当下买入或者卖出的期权价值。由于期权涉及的价格比较多，比如期权本身的价格、行权价、标的物的价格等。下图中显示的最新价就是每一张不同行权价的期权合约权利金了。
假设我们要买入图中行权价为2.600行权价的看涨认购合约，此时权利金的计算公式是（最新价415*10000合约单位=415元）表示，需要支付415元的权利金就可以买入一张看涨期权合约了。
公式：权利金=期权合约结算价*交易单位
期权权利金的计算公式很简单，就跟股票的买入市值计算方式是一样的，买过一次期权合约就能理解和上手了。
什么是期权的价值？期权的价值是由什么组成的？
一、期权的价值主要是由以下两种价值组成的：
期权价值=内涵价值+时间价值
内涵价值是立即执行期权合约时可获取的利润。
对于买权来说，内涵价值为执行价格低于期货价格的差额。
对于卖权来说，内涵价值为执行价格高于期货价格的差额。
时间价值是指期权到期前，权利金超过内涵价值的部分，即期权权利金减去内涵价值。
一般来说，在其它条件一定的情况下，到期时间越长，期权的时间价值越大。
随着期权到期日的临近，期权时间价值逐渐衰减。在到期日，期权不再具有时间价值，期权价值全部为内涵价值。
二、期权按执行价格与标的物市价的关系可分为实值期权、平值期权和虚值期权。
实值期权是指具有内涵价值的期权。当看涨期权的敲定价格低于相关期货合约的当时市场价格时，该看涨期权具有内涵价值。当看跌期权的敲定价格高于相关期货合约的当时市场价格时，该看跌期权具有内涵价值。
虚值期权，又称价外期权，是指不具有内涵价值的期权，即敲定价高于当时期货价格的看涨期权或敲定价低于当时期货价格的看跌期权。
平价期权是指期权的行权价格等于标的市场价格，或称为等价期权。
一般来说，平值期权时间价值最大，交易通常也最活跃。期权处于平值时，期权向实值还是虚值转化，方向难以确定，转为实值则买方盈利，转为虚值则卖方盈利，故投机性最强，时间价值最大。
实值期权权利金＝内涵价值 + 时间价值；
平值期权权利金＝时间价值；
虚值期权权利金＝时间价值。
期权的盈亏如何计算？如何快速计算期权的盈亏平衡点？
期权的平仓盈亏与期货类似，是买卖期权的权利金差价，卖出价减去买入价只要是正数就赚钱，是负数就亏钱，是零就不盈不亏(不考虑交易手续费)。比如买进时是权利金20元/吨(不管看涨期权还是看跌期权)，卖出平仓时是30元/吨，则赚取10元/吨。
根据期权的四种基本头寸和期货的多空头寸可以组合出不同的组合策略，这六种基本策略我们分为两类，多头策略包括期货多头，买入看涨期权和卖出看跌期权，空头策略包括期货空头，卖出看涨期权和买入看跌期权。
对于期货而言，盈亏平衡点即建仓价格；对于看涨期权，盈亏平衡点等于执行价格加上权利金；对于看跌期权，盈亏平衡点等于执行价格减去权利金；而策略组合的盈亏平衡点是在基础策略的基础上得到。
需要注意的是，对于买方和卖方，盈亏平衡点是一致的，举个例子来说，对于看涨期权，不论是买入看涨期权还是卖出看涨期权，盈亏平衡点都等于执行价格加上权利金。
求大佬教一下计算期权盈亏
1、期权未到期，期权的利润就是将持有的期权卖出可得的期权费和之间买入期权支出的期权费之间的差额。
2、期权到期，如果行权，就是行权价格和市场价格之间的差价所得的收益和期初买入期权所支付的成本的差额。如果不行权，损失期权费。
卖出期权：
1、期权未到期，期权的利润是将持有的期权从市场上买回所需支付的期权费和之前卖出期权所得期权费的差额。
2、期权到期，如果交易对手要求行权，行权价格和市场价之间的差价产生的亏损和之前卖出期权所得的期权费之和是客户的总盈亏。如果无需行权，客户收益就是期权费。
扩展资料：
期权是指一种合约，该合约赋予持有人在某一特定日期或该日之前的任何时间以固定价格购进或售出一种资产的权利。 期权定义的要点如下:
1、期权是一种权利。 期权合约至少涉及买人和出售人两方。持有人享有权力但不承担相应的义务。
2、期权的标的物。期权的标的物是指选择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以“卖空”的。
期权购买人也不定真的想购买资产标的物。因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。
3、到期日。双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，如果该期权只能在到期日执行，则称为欧式期权；如果该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，则称为美式期权。
4、期权的执行。依据期权合约购进或售出标的资产的行为称为“执行”。在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格，称为“执行价格”。
百度百科-亏损期权
期权盈利计算
最常用到的买入认购期权和买入认沽期权的计算方法，以上证50ETF期权收益计算方式为例：
50期权买方的利润主要是赚取的期权合约差价减去权利金的支出和手续费。而50期权卖方全部的利润就来自于权利金。
例：现买入上证50ETF期权100张现价为0.0026的6月3200认购合约（认为指数会涨到3200点）。如下图：
假设当天行情上涨，3200的认购合约价格涨到0.0076。此时平仓利润就等于
（现价-买入价格） x? 合约单位? x? 买入张数? =? 利润
(0.0076 - 0.0026) x 10000 x 100 = 5000 元?
买入合约的权利金是 0.0026 x 10000 x 100 = 2600元（成本）。净赚5000元，收益率达到了192%。
若随着行情不断上涨，这笔交易的利润是没有上限的。但最大损失就是现价跌到0，亏掉权利金2600元。买入认沽期权也是同理的计算方法。
可以告诉你一个问题，第一道题按照原题意四个答案没有一个是正确的(估计出题时把相关的数值张冠李戴后才会出现B的答案)，第二道题答案正确的的确是C答案，实际上这两道题赢利关键点是一个权利金，一个是指数的点位。
实际上这两道题归纳起来是这样分析的：
第一种情况当指数高于或等于10200点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都不会执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得减去买入的看跌期权自身成本；
第二种情况当指数少于10200点，但高于或等于10000点时，卖出的看跌期权依然不会被执行，而买入的看跌期权则会被执行，盈亏就是你卖出的看跌期权所得加上买入的看跌期权执行期权所得的期权价值减去买入的看跌期权自身成本。
第三种情况当指数少于10000点时，卖出的看跌期权和买入的看跌期权都会被执行，其实际盈利是情况这样的，由于卖出的看跌期权会在低于10000点时会被执行这会抵销了原买入的看跌期权在低于10000点的那一部分收益(介于10000与10200点之间的收益不受影响)，即在当指数低于10000点时实际盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自身成本。
明显根据三种情况分析总结不难看出指数在等于或少于10000点时候投资者的获得盈利是最大的，最大盈亏为实际盈亏就是卖出的看跌权利金加上买入的看跌期权执行期权在10000点位上执行期权所得的期权价值减去买入看跌期权自身成本。
根据上述的分析不难看出第一道题按照原题意所得出来的结果应该是150+(10200-10000)-120=230，明显四个答案没有一个答案是正确的，而第二道题按照原题意所得出来的结果是120+(10200-10000)-100=200，故此是答案是C。
个人估计是出书的把第一道题的数值张冠李戴了，导致出现答案是B的结果，若把卖出的看跌期权获得的150与买入的看跌期权成本的120互换一下数值，变成卖出的看跌期权获得的120与买入的看跌期权成本的150，按照这样的数据代入计算的结果应该是120+(10200-10000)-150=170。
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